Facebook开源一站式服务python时序利器Kats详解

什么是 kats？

目前时间序列分析以及建模的技术非常多，但相对散乱，本次 facebook 开源了 kats，它是一款轻量级的、易于使用的、通用的时间序列分析框架，包括：预测、异常检测、多元分析和特征提取嵌入。你可以将 kats 视为 python 中时间序列分析的一站式工具包。

安装 kats

pip install --upgrade pip
pip install kats

为了了解 kats 的功能，我们将使用这个框架来分析 kaggle 上的 stackoverflow问题计数问题。数据链接为：https://www.kaggle.com/aishu200023/stackindex

首先我们从读取数据开始。

import pandas as pd
df = pd.read_csv("mltollsstackoverflow.csv")
# turn the month column into datetime
df["month"] = pd.to_datetime(df["month"], format="%y-%b")
df = df.set_index("month")

现在让我们分析一下与 python 相关的 stackoverflow 问题计数。数据被分成一列和一个测试集来评估预测。

python = df["python"].to_frame()

# split data into train and test set
train_len = 102
train = python.iloc[:train_len]
test = python.iloc[train_len:]

将数据转换为时间序列

首先构造一个时间序列对象。我们使用time_col_name='month'指定时间列。

from kats.consts import timeseriesdata

# construct timeseriesdata object
ts = timeseriesdata(train.reset_index(), time_col_name="month")

要绘制数据，调用plot方法：

ts.plot(cols=["python"])

酷！看起来关于 python 的问题的数量随着时间的推移而增加。我们能预测未来30天的趋势吗？是的，我们可以和 kats 一起做。

预测

kats目前支持以下10种预测模型：

linear

quadratic

arima

sarima

holt-winters

prophet

ar-net

lstm

theta

var

上述模型较多，让我们试一下其中两种类型吧！

从使用 prophet 进行预测开始：

from kats.models.prophet import prophetmodel, prophetparams
# specify parameters
params = prophetparams(seasonality_mode="multiplicative")
# create a model instance
m = prophetmodel(ts, params)
# fit mode
m.fit()
# forecast
fcst = m.predict(steps=30, freq="ms")
fcst

可视化

m.plot()

酷！让我们通过与测试数据的比较来评估预测。

import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))
train.plot(ax=ax, label="train", color="black")
test.plot(ax=ax, color="black")
fcst.plot(x="time", y="fcst", ax=ax, color="blue")
ax.fill_between(test.index, fcst["fcst_lower"], fcst["fcst_upper"], alpha=0.5)
ax.get_legend().remove()

预报似乎很好地符合观察结果！

holt-winters

我们将尝试的下一个模式是holt-winters。它是一种捕捉季节性的方法。下面是如何在 kats 中使用 holt-winters 方法。

from kats.models.holtwinters import holtwintersparams, holtwintersmodel
import warnings
warnings.simplefilter(action='ignore')
params = holtwintersparams(
            trend="add",
            seasonal="mul",
            seasonal_periods=12,
        )
m = holtwintersmodel(
    data=ts, 
    params=params)
m.fit()
fcst = m.predict(steps=30, alpha = 0.1)
m.plot()

检测变化点

你有没有想过在你的时间序列中发生统计上显著的均值变化的时间？

kats 允许使用 cusum 算法检测变化点。cusum 是一种检测时间序列中均值上下移动的方法。

让我们看看如何检测 kats 中的变化点。

from kats.consts import timeseriesdata, timeseriesiterator
from kats.detectors.cusum_detection import cusumdetector
import matplotlib.pyplot as plt
detector = cusumdetector(ts)
change_points = detector.detector(change_directions=["increase", "decrease"])
print("the change point is on", change_points[0][0].start_time)
# plot the results
plt.xticks(rotation=45)
detector.plot(change_points)
plt.show()

酷！让我们尝试检测 stackoverflow 问题计数的其他类别的变化点。

首先创建一个函数来检测主题提供的更改点。

def get_ts(topic: str):
    return timeseriesdata(df[topic].to_frame().reset_index(), time_col_name="month")

def detect_change_point(topic: str):
    ts = get_ts(topic)
    detector = cusumdetector(ts)

    change_points = detector.detector()
    for change_point in change_points:
        print("the change point is on", change_point[0].start_time)

    # plot the results
    plt.xticks(rotation=45)
    detector.plot(change_points)
    plt.show()

机器学习

detect_change_point("machine-learning")

深度学习

detect_change_point("deep-learning")

孤立点检测

你在看nlp的时间序列时看到了什么？

df["nlp"].plot()

从2018年到2019年，nlp的问题数量有所下降。

问题数量的下降是一个异常值。检测异常值很重要，因为它们可能会在下游处理中造成问题。

然而，通过查看数据来发现异常值并不总是高效和容易的。幸运的是，kats还允许您检测时间序列中的异常值！

用kat检测异常值只需要几行行代码。

from kats.detectors.outlier import outlierdetector

# get time series object
ts = get_ts("nlp")

# detect outliers
ts_outlierdetection = outlierdetector(ts, "additive")
ts_outlierdetection.detector()

# print outliers
outlier_range1 = ts_outlierdetection.outliers[0]
print(f"the outliers range from {outlier_range1[0]} to {outlier_range1[1]}")

the outliers range from 2018-01-01 00:00:00 to 2019-03-01 00:00:00

酷！结果证实了我们从上图中看到的情况。

时间序列特征

除了统计数据外，时间序列中还有其他一些特性，如线性、趋势强度、季节性强度、季节性参数等，您可能会感兴趣。

kats 允许通过 tsfeatures 查找有关时间序列特征的重要信息：

from kats.tsfeatures.tsfeatures import tsfeatures

model = tsfeatures()

output_features = model.transform(ts)
output_features

小结

我们刚刚学习了如何使用 kats 来预测、检测变化点、检测异常值和提取时间序列特征。我希望这篇文章能帮助到大家解决工作中的时间序列问题，并从数据中提取有价值的信息。

以上就是facebook开源一站式服务python时序利器kats详解的详细内容，更多关于facebook开源时序利器kats的资料请关注www.887551.com其它相关文章！

黄山市民网：https://www.huangshanshimin.com/

目录

什么是 kats？

安装 kats

将数据转换为时间序列

预测

从使用 prophet 进行预测开始：

可视化

holt-winters

检测变化点

机器学习

深度学习

孤立点检测

时间序列特征

小结

相关文章